리스크관리4 트래이딩: 전략적 분할 매수 및 매도 전략 I. 전략적 분할 매수 및 매도 분할 매수 및 매도 기법은 총 투자 금액을 미리 정해진 작은 부분으로 나누어 각기 다른 시점에 매수 또는 매도하는 방식을 말합니다. 분할 매매의 목표는 모든 자금을 한꺼번에 투자하지 않음으로써 시장 변동성을 활용하고 위험을 최소화하는 것입니다. 분할 매수에서 투자자는 한 번에 대량으로 매수하는 것이 아니라 일정 기간에 걸쳐 일정 금액의 유가증권을 매수합니다. 이는 총 투자 금액의 일정 비율 또는 고정 금액을 기준으로 할 수 있습니다. 분할 매도는 이와 반대로 투자자가 증권을 한꺼번에 매도하지 않고 조금씩 매도하는 것입니다. 분할 매수 및 매도를 위한 최적의 진입 및 청산 시점을 파악하기 위해 시장 동향과 지표를 면밀히 계획하고 분석해야 하므로 기술적 분석의 전략적 접근 방.. 2023. 4. 7. 투자 전략의 혁명: 퀀트 기법의 발전과 금융 엔지니어의 역할 I. 소개 퀀트 투자 기법의 정의: 퀀트 투자 기법이란 수학적, 통계적 모델을 사용하여 분석하고 투자 결정을 내리는 것을 말합니다. 이는 금융 및 경제 데이터를 체계적으로 수집하고 분석하여 패턴, 추세, 관계를 파악하여 통찰력을 얻고 투자 전략을 수립하는 데 사용할 수 있습니다. 퀀트 투자 기법 사용의 장점: 1. 객관적이고 체계적인 접근: 정량적 기법은 데이터 기반 분석에 의존하므로 투자 결정에서 개인적인 편견과 감정의 영향을 배제할 수 있습니다. 2. 효율성과 속도: 정량적 기법은 단기간에 많은 양의 데이터를 처리하고 분석할 수 있어 투자자가 정보에 입각한 의사결정을 빠르게 내릴 수 있습니다. 3. 정확성 향상: 정량적 기법은 기존 방법으로는 발견하기 어려운 패턴과 관계를 식별하여 보다 정확한 예측과.. 2023. 3. 5. 공포와 탐욕 지수: VIX 지수의 이해와 활용 I. 소개 공포-탐욕 지수라고도 하는 VIX 지수는 향후 30일 동안 주식 시장의 예상 변동성을 측정한 지수입니다. 투자자가 시장 상황에 대해 걱정할 때 상승하고 투자자가 더 낙관적일 때 하락하는 경향이 있기 때문에 종종 "공포 지수"라고도 합니다. VIX 지수는 S&P 500 지수의 옵션 계약 가격을 기준으로 계산됩니다. 이 글의 목적은 VIX 지수에 대한 포괄적인 이해와 투자 결정에 활용할 수 있는 방법을 알려드리는 것입니다. VIX 지수를 계산하는 방법론, 과거 추세, VIX 지수와 시장 변동성 간의 관계를 살펴볼 것입니다. 또한 VIX 지수의 한계에 대해 논의하고 투자 결정에 효과적으로 사용하기 위한 팁을 제공합니다. 이 글을 통해 VIX 지수에 대해 이해하고 투자 전략에 응용할 수 있을 것입니다.. 2023. 3. 4. 행동주의 펀드와 투자 전략에 대한 이해 I. 소개 행동주의 펀드의 정의: 행동주의 펀드는 주주 가치를 높이기 위해 기업 경영에 적극적으로 참여하고자 하는 투자 펀드의 한 유형입니다. 이들은 일반적으로 기업의 지분을 상당 부분 확보한 후 이를 레버리지로 삼아 전략, 운영 또는 리더십의 변화를 추진합니다. 행동주의 펀드는 저평가되거나 실적이 저조한 기업에 집중하는 경우가 많으며, 이들의 목표는 주주를 위해 숨겨진 가치를 실현하는 것입니다. 행동주의 투자의 간략한 역사 및 개요: 행동주의 투자는 수십 년 전부터 존재해 왔지만, 1980년대에 칼 아이칸이나 T. 분 피킨스와 같은 기업 공격자들이 기업을 인수하고 경영진을 흔들어 화제가 되면서 널리 주목받기 시작했습니다. 최근에는 헤지펀드와 기타 투자 회사가 자원과 전문성을 활용하여 저평가되거나 실적이.. 2023. 3. 3. 이전 1 다음
